システムトレード 基本と原則
勝者になるか、敗者になるか
トレードで勝者と敗者を分けるものとは……
本書は勝者と敗者を分けるトレーディングの原則について明確に書いている。トレーディングは異なるマーケット、異なる時間枠、異なるテクニックに基づく異なる銘柄で行われるが、成功しているトレーダーには共通項がある。それこそが、トレーディングで成功するための普遍的な原則である。マーケットや時間枠、テクニックにかかわりなく、一貫して利益を生み出すトレーダーたちは全員、それらの原則を固く守っているのだ。トップトレーダーであるブレント・ペンフォールドによる革新的な本書の内容とは……。
●トレード計画を開発する方法を学ぶ
●効果的な売買ルールを見極め、それを作る方法を学ぶ
●成功する資金管理戦略を発見する
●トレーダーの心理を理解する
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システムトレード 基本と原則 のユーザーレビュー
感情タグBEST3
Posted by ブクログ 2012年06月24日
Posted by ブクログ 2021年09月03日
Posted by ブクログ 2020年12月16日
トレードとは支持線と抵抗線を見極めること。
トレンドトレーダーになる。
単純さ受け入れる。
最高の敗者になるよう努める。
価値トレードを手. 続きを読む 放さない。
トレーディングで心地よいことは、うまくいかない。
Posted by ブクログ 2011年10月25日
色々な筋肉が付く良書
【内容】
本書は勝者と敗者を分けるトレーディングの原則について明確に書いている。トレーディングは異なるマーケット、異なる時間枠、異なるテクニックに基づく異なる銘柄で行われるが、成功しているトレーダーには共通項がある。それこそが、トレーディングで成功するための普遍的な原則である。. 続きを読む マーケットや時間枠、テクニックにかかわりなく、一貫して利益を生み出すトレーダーたちは全員、それらの原則を固く守っているのだ。
【感想】
重すぎる。内容的にではなく、重量的にだ。片手では読めない。
脳の筋肉だけでなく、腕の筋肉も付くことうけあいです。
・セットアップとトレード計画を設定するとき、従うと良い一般原則
＋複雑さよりも単純さを目指す
＋売買ルールを論理的に裏付け、アイデアを手当たり次第に集めない
＋調整可能な変数を持つパラメータの数を最小にすれば、カーブフィッティングのリスクが減る
＋最初の損切りの逆指値、巡航したら損益ゼロの位置におくブレイクイーブンストップやトレイリングストップを組み合わせる。
＋必要に応じて、一定の日数で仕切るタイムストップを使う。
＋手仕舞いの逆指値を金額で固定するよりも、相場に合わせて動かす
＋利益目標には注意すること―一般的にそれによって利益は減る
＋順行しているポジションを手仕舞う効果的な方法として、トレイリングストップを使う
・トレンドトレーディングの４つの事実 システムトレードの手順
＋トレンドにそってトレードを行うのが一番安全である。
＋トレンドが相場を動かし、全利益の基礎はトレンドだ
＋トレードの６７％で負けているトレンドトレーダーは哀れだ
＋トレンドにそってトレードには、「ブレイクアウトで行う方法」と「押しや戻りで行う方法」に二種類ある。
・ブレイクアウトでトレーディングをおこなう。
＋メジャートレンドを決して逃さない
＋損切りの逆指値は離しておく
・押しや戻りのあとにトレードを行う。
＋メジャートレンドを逃す可能性がある
＋損切りの逆指値は近くに置く
・クックの真実
＋私はお金を損するだろう。私はそれを受け入れる。
＋意見を避けなさい。事実にしたがってトレードを行いなさい。
＋機会を見つけなさい。そこでトレードを行いなさい。だが、長居をして売り時を失ってはならない。
＋自信を持とう。勝つためにトレードを行いなさい。損失を避けるためにトレードを行なってはならない。
株システムトレードの始め方講座
こんにちは！株システムトレードの伝道師 大内です。7回に分けて、株システムトレードの始め方講座をお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします！ 【 1 】 システムトレードの凄いところ早速ですが、このチャートをご覧ください。 どうでしょう、この銘柄は買いでしょうか、それとも売りでしょうか？ 正解は ・ システムトレードの手順 ・ ・ 買いでした！ では次のチャートはどうでしょう？ 今度は ・ システムトレードの手順 ・ ・ 売りでしたね！ 同じような形のチャートですが、その後の
Step2 検証データから勝機を掴め！あわせて日々の運用方法も教えます|株システムトレードの始め方講座
こんにちは、株システムトレードの伝道師 大内です。 今回も張り切って参りましょう！ 今回は、 システムトレードの手順 「システムトレードの検証結果はどのように見ればよい？」 という疑問を解決するべく、検証結果の確認方法をお伝えしていきます。 どうぞお付き合いください！ 【 1 】 バックテストと最適分散投資の違い 前回もお話しましたが、イザナミにはバックテストと最適分散投資という2つの検証方法があります。 この2つの違いは何かと言うと、 バックテストでは、お金というものを考えずに、条件に一致
歩み値特集
歩み値とこれまで無縁だった方が当ページをお読みになると、目から鱗が出るような体験ができるよう心掛けて作成いたしました。
始めに、 歩み値とは「朝9時の前場寄り付きから、午後3時の後場引けまでの取引の歴史を現した指標」です。
チャートでいうと、tickチャートのことで、それを数値として記録したものが歩み値です。
具体的には、何時何分何秒に、○円で○株約定した、またその約定値段は前回つけた値段から○円上がった（下がった）といったことが一目でわかるようになっています。
なお、SBIネオトレード証券で歩み値を見ることができる取引ツールは、
NEOTRADE S（スマートフォン版）または、NEOTRADE R（PCダウンロード版）の2つのみです。
その2 歩み値の画面の見方
▲１ ・・・前回約定値より １円上昇
▼１ ・・・前回約定値より １円下落
０・・・前回約定値と変わらず
赤い囲みの部分は０が続いていますが、直前が上昇（ ▲ ）だったのか、または下落（ ▼ ）だったのかが大事になります。
この例では ▲ の後に０が続いていますので、買いの勢いが続いたことを意味します。
値段が付く際、 相場が弱いと売り手が買い板に 注文をぶつけてきますが、 強気の時は逆に売り板に買い注文が ぶつかっていくことになります。
- 歩み値とは１日の株価の歩みである。
- 前回比を見ることで相場の方向性と強弱を把握する。
- 時刻の過密度から商いの頻度を掌握する。
その3 当社の独自の機能
１つ目はフィルター（絞込）機能です。
全ての取引の記録がわかるメリットがある反面、情報量が多すぎるというデメリットもあるため、特定の条件に合致したものだけを抽出する機能を搭載しています。
約定値は「以上、以下、同値※」、出来数量は「以上、以下」のパターンから選択可能です。
※同値はNEOTRADE Sのみ搭載しています。
２つ目は歩み値からの注文機能です。
これは、他の画面に切り替える手間と時間を省き、同一画面内で迅速に取引を完結させるべく、考案いたしました。
切替方法は歩み値（一覧）部分をワンタップするだけという至ってシンプルな方法です。
注文モードでは、現物や信用取引、そして先物ＯＰ取引まで幅広く対応しております。
なお、約定値をタップすると、タップした部分の値が画面下部にある価格欄に自動反映されます。
価格、数量の入力が終わると注文ボタンを押して内容確認画面へと切り替わります。
みんなのFX評判・口コミを徹底解説|メリット・デメリットを紹介！
https://min-fx.jp/start/aboutspread/
スプレッドとは売る時と買う時の差額のことで、顧客が支払う手数料のことです。
https://min-fx.jp/strength/
これだけスプレッドが狭いと短期間に取引を繰り返す短期トレードでも手数料を最小限にできます。
スワップポイントが高い
2つ目のメリットはスワップポイントが高いことです。
https://min-fx.jp/lineup/fx/service/swap/
みんなのFXでは、トルコリラやメキシコペソといった高金利通貨を扱っているので、高いスワップポイントが得やすいです。
システムトレードも利用可能
3つ目のメリットはシステムトレードが利用可能なことです。
https://min-fx.jp/start/first/st/about/
システムトレードは決められたルールに従って機械的に継続して行う自動取引のことです。
サポートが充実
システムトレードの手順 4つ目のメリットはサポートが充実していることです。
このようなメリットがありますのでまずは公式サイトを確認してみて下さい。
みんなのFXのデメリット
みんなのFXにはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
ニュース取扱数が少ない
1つ目のデメリットはニュース取扱数が少ないことです。
FXに関するニュース配信はFXi24、Market Win24、フィスコ、ロイター、ダウジョーンスなどがしていますが、みんなのFXはFXi24しか配信していません。
早朝にスプレッドが大きくなりやすい
みんなのFXが向いている人
みんなのFXが向いているのはどのような人でしょうか。
短期取引で利益を上げたい人
短期取引で利益を上げたい人はみんなのFXでの取引が向いています。
スプレッドは取引のたびに支払わなければならない手数料ですので、スプレッドが狭い、すなわちスプレッドとして支払う金額が小さければ取引コストを下げることができます。
スワップ狙いの人
スワップ狙いの人もみんなのFXでの取引が向いています。 システムトレードの手順
みんなのFXはトルコリラやメキシコペソなどの高金利通貨を取り扱っていますので、高いスワップポイントを得やすいFX会社です。
システムトレードを利用したい人
システムトレードをしたい人にとってもみんなのFXでの取引が向いています。
みんなのFXを申し込むとき、みんなのシストレも同時に申し込みますので面倒な手続きなしでシステムトレードを利用できる環境が整っています。
みんなのFXが向いていない人
メンテナンスで取引チャンスを失いたくない人
メンテナンスで取引チャンスを失いたくな人は、みんなのFXでの取引が不向きです。
https://min-fx.jp/maintain/
| 日次メンテナンス（米国時間） | 月曜日 AM6:00～AM6:25 火曜日～日曜日 AM6:50～AM7:10（米国標準時） 火曜日～日曜日 AM5:50～AM6:10（夏時間） |
| 週次メンテナンス | 土曜日 PM0:00～PM6:00 |
大口取引をしたい人
大口取引をしたい人もみんなのFXでの取引が不向きです。
みんなのFXの口座開設手順
https://min-fx.jp/support/flow/
システムトレードの始め方
EAの入手先はfx-onがおすすめです。
おすすめの理由は
EAのバックテスト、フォワードテスト、その他、様々なデータを公開している
ため、安心できるからです。
さらにコミュニティで
実際にEAを稼働をさせている人の声、動作がおかしいところなどの質問が投稿されている
ので、問題が起こったときに解決しやすいような仕組みになっています。
fx-onでEAを購入を考えているなら↓から購入を考えてみましょう。
EAの選び方
EA選びはシステムトレードをする上では最も重要です。
EAは個人で作成されている場合がほとんどで、どこの誰かも知らない人から購入しなければなりません。
そういった点から、本当に品質がいいEAなのか、信頼できるEAの開発者なのか自分で判断しなければならず、
ある程度のリスクを背負わなければならないことは覚悟してください。
うまく動作しない場合
パラメータの設定を見直す
万能なEAは存在しないため、どんなEAでも資産が右肩下がりの時期があります。
そのような時期がきたら パラメータを見直しましょう。 例えば値動きが緩やかな相場なら損切りを狭く設定し、値動きの激しい相場では損切幅を広く設定するなどです。最悪の場合はEAの稼働を一旦停止するという対応も必要になります。メンテナンスの頻度、パラメータ変更値に正解はありませんので、各自の判断でメンテナンスを行う必要があります。
myfxbook
myfxbookというサービスを利用して、自分のEAの取引履歴や資産の増減を管理しよう。
マジックナンバーを選んでEAの取引履歴が参照できます。各々のEAがどれくらいのパフォーマンスを出しているか調べましょう。
myfxbookの使い方はこちらの記事を参照
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