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RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数

RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数
鈴木拓也

RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数

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TradingViewでTAインジケーターを作成する方法

TradingViewでTAインジケーターを作成する方法

この最初の行は、アノテーションを設定しているだけです。 インジケーター(この場合はマイスクリプト)を呼び出す名前のみが必要ですが、追加できるオプションのパラメーターもいくつかあります。 それらの1つは overlayで RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 、TradingViewに(新しいセグメントではなく)既存のチャートにインジケーターを配置するように指示します。 最初の例からわかるように、デフォルトは false です。 現在は動作していませんが、 overlay = true は既存のチャートにインジケーターを追加します。

この行は、ビットコインの終値をプロットするための指示です。 RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 プロットは 単に折れ線グラフを提供しますが、ローソク足やバーを表示することもできます。

これを追加すると、2番目のグラフが表示されます(元のグラフが右にシフトしたように見えます)。 代わりに、 すべての オープン 価格 がプロットされます。 現在のオープン日は前日のクローズであるため、これらが同じ形状であることは理にかなっています。

はい! 現在の注釈を 削除し ましょう(右クリックして[ インジケーターの削除 ]をクリックすることで 削除します )。 ホバーオーバー ビットコイン/ BUSD とクリック を隠す あまりにも、現在のチャートをクリアするボタンを。

それは良いスタートですが、色の欠如はそれを少し当たり障りのないものにします。 理想的には、指定された時間枠でオープンがクローズよりも大きい場合は赤いろうそくを、クローズがオープンを超える場合は緑のキャンドルを使用する必要があります。 plotcandle() 関数の 上に行を追加し ます。

これはすべてのローソク足を見て、始値が終値以上であるかどうかをチェックします。 そうである場合は、期間中に価格が下落したことを意味するため、ローソク足は赤になります。 それ以外の場合は、緑色になります。 次の配色を渡すようにplotcandle()関数を変更します。

TradingViewでTAインジケーターを作成する方法

移動平均(MA)のプロット

基本のいくつかを理解しました。 最初のカスタムインジケーターである指数移動平均(EMA)に移りましょう。 これは、市場のノイズを除去し、価格行動をスムーズにすることができるため、貴重なツールです。

単純移動平均(SMA)

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指数移動平均(EMA)

それで、これは私たちに何を伝えていますか? さて、毎日、前日の移動平均に基づいて新しい移動平均を計算します。 乗数は最新の期間の重みであり、次の式で計算されます。

単純な移動平均と同様に、EMAの長さを指定する必要があります。 構文的には、EMAをプロットする関数はSMAの関数に似ています。 2つを比較できるように、SMAと一緒にプロットします。

TradingViewでTAインジケーターを作成する方法

組み込みスクリプト

エディタの右側にある[ 新規 ]をクリックします 。 さまざまなテクニカルインジケーターを含むドロップダウンメニューが表示されます。 移動平均指数 を クリックし て、EMAインジケーターのソースコードを表示します。


TradingViewでTAインジケーターを作成する方法

これは私たちのものとは異なり、 input() 関数に 気付くでしょう 。 このボックスをクリックできるので、これらは使いやすさの観点から素晴らしいです

TradingViewでTAインジケーターを作成する方法

. そして、 設定 RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 ホイールを クリックすることで、ポップアップウィンドウのいくつかの値を簡単に変更できます 。

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これを示すために、次のスクリプトに いくつかの input() 関数 を追加 します。

相対力指数(RSI)指標のプロット

相対力指数(RSI)は、テクニカル分析のもう1つの重要な指標です。 勢い指標 として知られてい ます。これは、資産の売買率を測定することを意味します。 RSIスコアは、0〜100のスケールで表示され、資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを投資家に知らせようとします。 通常、資産のスコアが30以下の場合、資産は売られ過ぎと見なされ、70以上のスコアで買われ過ぎになる可能性があります。

新しいRSI戦略に 向かうと これを自分で確認できます。 RSIは通常14期間(つまり、14時間または14日)にわたって測定されますが、独自の戦略に合わせてその設定を自由に調整できます。

これをチャートに追加します。 いくつかの矢印が表示されているはずです コードの strategy.entry() 関数で 定義されて います)。 RsiLE は、 売られ過ぎの可能性があるため、資産 を 長く RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 する潜在的な機会を示します 。 RsiSE は 、買われ過ぎのときに資産 を ショート させる可能性のあるポイントを強調してい ます。 すべての指標と同様に、価格が増減するという絶対確実な証拠として、必ずしもこれらに依存するべきではないことに注意してください。

バックテスト

以下に簡単なスクリプトの例を示します。 RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 BTC価格が11,000ドルを下回るとロングポジションに入り、価格が11,300ドルを超えるとポジションを終了する単純な戦略を作成しようとしていました。 そうすれば、この戦略が歴史的にどれほど有益であったかがわかります。

ここで は、変数が入力であるため、 入口出口 を 定義 しました。これは、後でチャートでそれらを変更できることを意味します。 また 、各期間で 終値となる価格 変数を 設定し ます。 次に、 if ステートメントの 形式でいくつかのロジックがあり ます。 括弧内の部分がtrueの場合、その下のインデントされたブロックが実行されます。 それ以外の場合はスキップされます。

チャートに入力/終了した場所を示す矢印で注釈を付けて、 コメント パラメータ(この例ではBuyTheDipとSellTheNews)で これらのポイントにラベルを付けるものを指定しました 。 コードをコピーして、グラフに追加します。

TradingViewでTAインジケーターを作成する方法

TradingViewは、ルールを古いデータに自動的に適用します。 また、PineEditorから StrategyTester タブ に切り替わることにも気付くでしょう 。 これにより、潜在的な利益の概要、取引のリスト、およびそれぞれの個々のパフォーマンスを確認できます。

TradingViewでTAインジケーターを作成する方法

それを一緒に結ぶ

それでは、新しいスクリプトに取り組みましょう。 チャートからすべてのインジケーターを削除し、ビットコイン/ BUSDチャートも非表示にして、作業するためのクリーンなキャンバスを作成します。

私たちの研究を定義することから始めましょう。 好きな名前を付けてください 。overlay= true を設定してください RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 。

以前のEMA式を覚えておいてください。 乗数にEMAの長さを指定する必要があります。 整数を必要 とする 入力に し ましょう (したがって、小数点以下の桁数はありません)。 まあ、それができることを最小(設定 MINVAL )、およびデフォルト値( DEFVALを )。

すごい。 RSIに。 同様の方法で長さを与えます。

どうして? さて、あなたはこれらの指標を組み合わせて使用​​して、ビットコインを長くするか短くするかを教えてくれると決めるかもしれません。 RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 たとえば、これらの条件の両方を満たすことは、ロングポジションに入る良い時期であると考えるかもしれません。 または逆に、 他の指標が別のことを言っている場合でも、ショート し ない タイミングを通知するために使用することができます 。

これを平易な英語に翻訳すると、EMA値が終値 超え、RSIスコアが50 を超える場合は 、ろうそくを緑色に着色するだけです。 それ以外の場合は、赤に着色してください。

最後に、キャンドルをプロットし、 パラメータ が含まれていることを確認し ます。

TradingViewでTAインジケーターを作成する方法

EMA / RSIインジケーター付きのBTC / BUSDチャート。

結びの考え

この記事では、TradingViews PineEditorでできることのいくつかの基本的な例を紹介しました。 これまでに、価格チャートに簡単な注釈を付けて、独自の指標から追加の洞察を得ることに自信を持っているはずです。

ここではいくつかの指標にのみ関心がありますが、[ 新規] から組み込みのスクリプトを選択するか、 自分で スクリプトを作成することで、より複雑な指標を簡単に RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 作成できます。

初心者のためのテクニカル分析

初心者のためのテクニカル分析

チャート、チャート、チャート
テクニカル分析を習得しようとするなら、腕まくりをしてチャートと向かい合う準備をしましょう。チャートにはテクニカルトレーダーの主要なツールとなる、正当な理由があります。すべての市場情報が価格に反映されているとすれば(もちろん理論上の話です)、トレーダーが考慮しなければならないのは価格変動だけ、ということになります。チャートにはどんな種類があるのでしょう?チャートの前に、2種類の動物について、お話しましょう。熊と雄牛です。

市場のトレンド

ブル・ベア市場

ブル市場(強気市場)
ブル市場は価格が上昇中、または上昇が見込まれる金融市場のことです。このタイプの市場は「楽観主義」と特徴付けられ、トレーダー間では一般的に自信が感じられます。伝統的には「ブル市場」という場合株式市場を意味していましたが、現在ではこの言葉は商品や通貨取引の描写にも使われています。

ベア市場(弱気市場)
ベア市場はブル市場の反対です。このような市場では、価格は下落中または下落が予測されています。ベア市場は一般的に悲観的でトレーダー間の不安定性と不確実性で特徴付けられます。

もっとチャート

チャートタイプ

ラインチャート

バーチャート

バーチャート

バーチャートの例はこちらです。

ローソク足チャート

ローソク足チャート

支持線と抵抗線

支持線と抵抗線

取引量の概念の理解
これは、オンライントレーダーにとって非常に重要な概念で、特定の取引可能銘柄の取引されている契約の総量を指します。たとえば株式の場合、ある取引日の間に持ち主が変わった株の数が取引量です。なぜ取引量が重要なのでしょう?通常、取引量が多いほど価格はより速く変動し、オンライントレーダーに、より多くの機会を提供します。新商品や買収についてのニュースや、予想外の四半期報告書、主要な発表は、すべて株式取引量の一時的な増加につながる可能性があります。

相対力指数の理解
相対力指数(RSI)はある銘柄または市場が買われすぎているのか売られすぎているのかを測る、興味深い指標です。その方法ですか?実際の計算方法は省きますが、この計算で最近の下げ幅と上げ幅を一定期間で比較します。RSIは一般に運動量指標として分類されます。

ピボットポイント

MACDとは

MACDはMoving Average Convergence/Divergenceの略(移動平均収束拡散法)です。簡単に言えば、株価のテクニカル分析に使われる取引指標です。理論的には、方向、強さ、感覚、トレンドの勢いの変化を見出すとされています。今から数学の講義が始まると思いましたか?必要な計算をマスターしたいと思った方は、その前に他の資料も少し読んでみて、この指標があなたに役立つかどうか考えてみてください。

エリオット波動

ボリンジャーバンド

他にも興味深い要素があります。価格動向の約90%はこのバンドの範囲内に収まっています。このバンドを上または下に突き抜けると、主要なイベントとみなされます。しかしながらこのような突き抜けを取引シグナルと混同しないように注意しましょう。この突き抜けは将来の価格変動の程度や方向を示唆するものではありません。

もちろんこれらはボリンジャーバンドがあなたの取引に役立つということを意味するわけではありません。これはあなたが自由に、使うか使わないか選択できる理論であり、使うことにした場合でも、ボリンジャーバンドは通常は単独では使われず、他の標準的な方法と併用されます。

フィボナッチ戦略

フィボナッチ数列は、最初の2つの数字に続くすべての数字は、その前の2つの数字の和であるという事実によって特徴づけられます。以下は現代のフィボナッチ数列の例です。
0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , …

【ビットコインFX】RSIとは?基本設定とシグナルをチャートで実践解説。

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Relative Strength Indexを略して「RSI」。
日本語に訳すと「相対力指数」と言います。

RSIの期間設定は「デフォルト値でOK」

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RSIの期間設定は1つです。
○○期間の値上げ幅・値下げ幅から、RSIは算出されるとお伝えしました。

その○○期間を決めるのが、期間設定です。
ビットコインFX向けの設定は存在せず、デフォルトの設定で問題ないです。

RSIの考案者であるJohn Welles Wilder氏も「14期間」を推奨しており、最も無難です。

    (ビットフライヤー)
  • GMOコイン (ビットバンク)

基本的にどこの取引所を使っても、RSIについては定番のテクニカルツールなので利用可能です。

RSIの基本的な見方

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RSIは、「RSI(シグナル線)RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数 」と「RSI%」の2つで構成されています。
実際のチャート合わせて3つ、非常にシンプルで見方も分かりやすいです。

RSI(シグナル線)RSIの解説、テクニカル分析に活用する相対力指数

RSIのシグナル線は、実際のチャートに沿う形で描かれています。
チャートは現在価格を結んで描かれますが、過去の価格変動幅を結んでシグナル線は描かれます。

横軸に描かれるのは「RSI%」です。

  • 0%にシグナル線が近づくほど「買われている相場」
  • 100%にシグナル線が近づくほど「売られている相場」

【ビットコインFX】リアルチャート解説!RSIのシグナル3つ。

とは言え「ビットコインFXでどうやってトレードで使えば良い?」といった疑問があると思います。

  • RSI%で見る「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」のシグナル
  • RSIの強気ダイバージェンス
  • RSIの弱気ダイバージェンス

具体的に、RSIを使った取引シグナルを3つ解説します。
非常にシンプルかつ、ビットコインFXで扱いやすいので覚えておきましょう

RSI%で見る「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」のシグナル

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RSI%から、「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」の相場を判断できるシグナルです。
チャート上に表示される、右側のRSI%の数値とシグナル線(RSI)に位置がポイントです。

  • シグナル線(RSI)がRSI%70%以上で推移→買われ過ぎの相場
  • シグナル線(RSI)がRSI%30%以下で推移→売られ過ぎの相場

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赤丸部分 では、RSIが70%の水準を上回っています。
つまり、直近の変動幅に対して「買われ過ぎの相場」が発生しており、売りシグナルです。

RSIの強気ダイバージェンス

bitcoin-fx-rsi-6

  • 実際のチャートは安値を切り上げ
  • シグナル(RSI)は安値を切り下げ
  • →強気ダイバージェンス

相対的に見て、売られ過ぎのはずが、実際には大きく買われている逆行現象を「ダイバージェンス」と言います。

RSIの弱気ダイバージェンス

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  • 実際のチャートは高値を切り上げ
  • シグナル(RSI)は高値を切り下げ
  • →弱気ダイバージェンス

RSIの売りシグナル「弱気ダイバージェンス」とは、強気ダイバージェンスと真逆の動きになります。

1つのコツとして、1回目・2回目の高値でいずれか、もしくは両方がRSI70%を上回っているか?を判断材料に加える方法があります。

【FX勝率アップ】RSIの仕組みとダイバージェンスの手法を解説

鈴木拓也

鈴木拓也

RSIとは?

RSIとは買われ過ぎ、売られ過ぎを示すテクニカル指標で、英語の「Relative Strength Index」の略であり、日本語では相対力指数と呼ばれます。

単純に買われ過ぎだから「売りエントリー」、売られ過ぎだから「買いエントリー」というRSIの使い方は完全に誤りですので注意してください。

RSIの見方

RSIは0~100%の範囲で表示され、70%以上が買われ過ぎ、30%以下で売られ過ぎを表します。

  • RSI=70%の時、買われ過ぎていることを示す
  • RSI=30%の時、売られ過ぎていることを示す

RSIの仕組みと設定値

  • RSI(%)=100×(直近n期間の上昇幅の累計)÷(直近n期間の上昇幅の累計+直近n期間の下落幅の累計)

鈴木拓也

鈴木拓也

上記仕組みを知らなくてもRSIは使いこなせるので安心してください。

おすすめのRSIの期間は14 であり、一般的に使われるメジャーな数値なので、それ以外の数値は使わない方がいいでしょう。

RSIの誤った使い方

しかし、 これは完全に誤った使い方なので無視 してください。

というのも、RSIが下から70%を超えてきたときは、強い上昇トレンドが発生している時であり、そのままRSIが70%以上に張り付いて、上昇が続くことがよくあるからです。

逆に、RSIが30%以下の時にも、強い下降トレンドが発生している時は、RSIが30%以下に張り付いた状態となり、そのままレートが下がり続ける時がよくあります。

RSIの正しい使い方:ダイバージェンスとは?

RSIに限らず、オシレーター系のテクニカル分析に共通していることですが、 「ダイバージェンス」という非常に重要なトレンド転換のシグナル があります。

ダイバージェンス」とは、為替レートとRSIが逆行する現象のことを言います。

ダイバージェンスは トレンド転換のシグナル であり、(1)のケースでは下降トレンドへの転換シグナル、(2)のケースでは上昇トレンドへの転換シグナルとなります。

つまり、ダイバージェンスを分析することで、今後相場がどう動くのかを予想することが出来るのです。

  • 上昇トレンドへの転換:為替レートは下落・RSIは上昇
  • 下降トレンドへの転換:為替レートは上昇・RSIは下落

ダイバージェンスがトレンド転換を意味する理由

逆に理由や根拠がないサインは何の役にも立たないので注意してください。

さて、RSIの意味をもう一度よく考えてほしいのですが、RSIは買われ過ぎ・売られ過ぎを意味するインジケーターだと説明しました。

要するに、 レートが上昇しているにも関わらず、RSIが下降トレンドであるということは、上昇トレンドの勢いが弱まっているシグナルであり、トレンド転換の可能性を示すサイン なのです。

下降トレンドの場合も全く同様に考えることができ、レートが下がっているにも関わらず、RSIの安値が切り上がっている場合には、 下降トレンドの勢いが弱まっている証拠 であり、近々トレンド転換が近づいていることのサインなのです。

RSIによるトレード実例

オシレーター系のテクニカル分析は単体で使うよりも、トレンド系のテクニカル分析と組み合わせた方がだましを回避できて有利です。

その時、RSIもダイバージェンスが形成されていますので、トレンド転換が近づいていることを示しています。

加えて、赤線の水平線も下抜けしており、やや値動きが急な所を除けば、ここはかなり 勝率の高い売りのエントリーポイント となります。

  • グランビルの法則:下向きの移動平均線25と50を下抜け
  • 水平線を下抜け
  • タイバージェンスの発生
  • グランビルの法則:上もしくは横向きの移動平均線25と50を上抜け
  • トレンドラインをブレイク
  • タイバージェンスの発生

ちなみにこの記事の説明で使っているチャートソフトは、私含め多くのプロがおすすめしているMT4(メタトレーダー4)です。

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