FXの相対取引とは

RSI(相対力指数)とは

RSI(相対力指数)とは
上の図9のように、トレンドラインが少なくとも3回タッチされると、このラインの中断を待って、買いまたは売りのシグナルとして使用することができます。 ポイントAが示すように、RSIがトレンドラインが途切れた後に購入した場合、あなたは利益を上げていたでしょう。 ポイントBが示すように、RSIがトレンドラインを下回った時点で売却した(そしてショートポジションを取った)場合も、あなたは利益を上げていたでしょう。

相対力指数 - Relative RSI(相対力指数)とは strength index

ザ・ 相対力指数 (RSI)は テクニカル指標 の分析に使用 金融市場。これは、最近の取引期間の終値に基づいて、株式または市場の現在および過去の強みまたは弱みをグラフ化することを目的としています。インジケーターを混同しないでください 相対強度.

RSIは勢いとして分類されます オシレーター、価格変動の速度と大きさを測定します。 勢い 価格の上昇または下降率です。 RSIは、より高い終値とより低い終値の比率として勢いを計算します。正の変化が多かれ少なかれある株式は、負の変化が多かれ少なかれある株式よりもRSIが高くなります。

相対力指数はによって開発されました J.ウェルズワイルダー 1978年の本に掲載されました。 テクニカルトレーディングシステムの新しい概念、および 商品 雑誌(現在 先物 雑誌)1978年6月号。 [1] これは、最も人気のあるオシレーターインデックスの1つになっています。 [2]

推奨パラメーターを使用したRSIとその日々の最適化がテストされ、MarekandŠedivá(2017)の他の戦略と比較されました。テストは時間と会社でランダム化されました(例: 林檎, エクソンモービル, IBM, マイクロソフト)そして、RSIが依然として良好な結果を生み出すことができることを示しました。しかし、より長い時間では、それは通常、単純なものによって克服されます バイアンドホールド 戦略。 [4]

取引期間ごとに上向きの変化 U または下向きの変化 D 計算されます。アップ期間は、クローズが前のクローズよりも高いことを特徴としています。

最後のクローズが前のクローズと同じである場合、両方 U そして D ゼロです。平均 U そして D を使用して計算されます n-限目 平滑化または変更された移動平均 (SMMAまたはMMA)これは 指数関数的に平滑化 移動平均 α = 1 /期間。 AIQなどの一部の商用パッケージは、標準を使用します 指数移動平均 (EMA)ワイルダーのSMMAの代わりに平均として。

ワイルダーは当初、移動平均の計算を次のように定式化しました:newval =(prevval *(period-1)+ newdata)/ period。これは、前述の指数平滑化と完全に同等です。新しいデータは、1 /期間のアルファ計算値に等しい期間で単純に除算されます。以前の平均値は、(期間-1)/期間(実際には期間/期間-1 /期間)によって変更され、最後に1-1 /期間(1-アルファ)によって変更されます。

これらの平均の比率は 相対強度 または 相対強度係数:

の平均の場合 D RSI(相対力指数)とは 値がゼロの場合、式によれば、RS値は無限大に近づくため、以下で計算されるように、結果のRSIは100に近づきます。

平滑化された移動平均は、最初の移動平均を使用して単純な移動平均で適切に初期化する必要があります n 価格シリーズの値。

RSIは、価格チャートの上または下のグラフに表示されます。インジケーターには、通常60の上の線、40の低い線、および50の破線の正中線があります。ワイルダーは14の平滑化期間を推奨しました(を参照)。 指数平滑化、つまり α = 1/14または N = 14).

RSIのレベルは、株式の最近の取引力の尺度です。 RSI(相対力指数)とは RSIの傾きは、トレンドの変化の速度に正比例します。 RSIが移動した距離は、移動の大きさに比例します。

ワイルダーはさらに、RSIと価格行動の相違は、市場のターニングポイントが差し迫っていることを示す非常に強力な兆候であると信じていました。価格が新たに高値を付けたが、RSIが低値を付けた場合、弱気の発散が発生し、確認に失敗します。 強気の発散は、価格が新たに安値を付けたが、RSIが高値を付けたときに発生します。 [1] : 68

買われ過ぎと売られ過ぎの状態

相対力指数が50未満の場合、それは一般的に株式の損失が利益よりも大きいことを意味します。相対力指数が50を超える場合、それは一般的に利益が損失よりも大きいことを意味します。

上昇トレンドと下降トレンド

に加えて ワイルダーAndrew Cardwellは、RSI解釈の元の理論であり、傾向の決定と確認に役立つRSIのいくつかの新しい解釈を開発しました。まず、カードウェルは、上昇トレンドは通常RSI 40から80の間で取引され、下降トレンドは通常RSI 60から20の間で取引されることに気づきました。カードウェルは、証券が上昇トレンドから下降トレンドに、またはその逆に変化するときに、RSIが「レンジシフト」を受けることを観察しました。

RSIインジケーターの発散

カトラーのRSI

カトラーのRSIと呼ばれるバリエーションは、 単純移動平均 の U そして D, [7] 上記の指数平均の代わりに。カトラーは、ワイルダーが平滑化された移動平均を使用してRSIを計算したため、ワイルダーのRSIの値は、データファイルのどこから計算が開始されたかに依存することを発見しました。カトラーは、このデータ長依存性と呼びました。 CutlerのRSIはデータの長さに依存せず、データファイルの長さや開始点に関係なく、一貫した結果を返します。

【短期投資編】RSIの活用

RSIの例(引用元:TradingView)

RSIの使用用途

NASDAQのチャート例(引用元:TradingView)

RSIの算出方法

例)日経平均のRSI

RSIの活用方法

RSIが50より上か下かを見る

過去のRSIと比べる

【短期投資編】MACDの使い方

【短期投資編】トレンドに乗る短期投資戦略

【短期投資編】移動平均線の考え方

【短期投資編】ボリンジャーバンドの活用

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プロフィール

みうさん

兵庫県出身
奈良市在住のサラリーマン
へび年
関西の法科大学院修了後、民間企業に就職。
結婚後、将来の資産形成について不安を抱きライティングの副業を始める。株式投資による資産形成も並行して勉強・実践。自分で学習した内容のアウトプットも兼ねて本ブログを開設。

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